Strategiesitzung - wo man Bewegungen in EURUSD und Gold vernachlässigen kann

Wenn Sie im EUR engagiert sind, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass es sich um einen nachrichtengetriebenen Markt handelt und dass die implizite Volatilität des EURUSD über Nacht auf einem 52-Wochen-Hoch liegt, so dass es möglicherweise ein wenig wild werden könnte.

Gestern haben wir über die Idee des Momentum-Tradings gesprochen und darüber, wie sich eine Momo-Bewegung in einen Trend verwandeln kann - Trader sollten den Unterschied zwischen Momentum und Trendmärkten kennen - Momentum ist ein Vektor, was in diesem Fall bedeutet, dass er die Größe der relativen Preisänderung (über einen Zeitraum) eines Instruments UND die Richtung betrachtet. Heute befassen wir uns mit den Niveaus, auf denen die EURUSD-Stärke ausgeblendet werden kann, da man der Meinung sein kann, dass Sie mehrere Strategien verfolgen können und in vielen Fällen auch sollten - eine Diversifizierung der Positionen ist großartig, aber eine Diversifizierung der Strategie kann noch wirkungsvoller sein.

EURUSD Daily Chart

(Quelle: TradingView - Vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Performance.)

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Mean Reversion zu handeln - eine, die im Moment zu funktionieren scheint, ist die Verwendung eines Regressionstrends (sehr intuitiv bei TradingView) - es ist nicht so sehr die Verwendung eines "Mittelwerts" im statistischen Sinne, sondern eine Linie der besten Anpassung durch einen Trend. Wenn man den aktuellen Trend von Anfang Februar verwendet, sehen wir, dass der Kurs gut innerhalb des Regressionskanals arbeitete, der (als Standardeinstellung) 2 Standardabweichungen der Linie der besten Anpassung annimmt. Diese Beziehungen brechen natürlich irgendwann zusammen, aber für den Moment könnte man die Ansicht aufrechterhalten, dass sie Bestand haben und Extreme ausblenden werden - Käufe bei 0,9930 und Leerverkäufe bei 1,0460, was zufällig auch der 50-Tage-MA ist, wären eine Variable, die viele als Trendfilter verwenden.

Die implizite Volatilität der Optionen sagt, dass ein Anstieg über 1,0400 heute statistisch gesehen extrem wäre und die Aussicht, dorthin zu gelangen, gering erscheint - dennoch ist die Möglichkeit gegeben.

Eine weitere Möglichkeit für einen Trade, der eine Mean Reversion beinhaltet, ist Gold (XAUUSD) - während der Preis nach unten tendiert, liegt die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und dem 50-Tage-MA derzeit bei 6,2 %. Das sind zwei Standardabweichungen vom langfristigen Durchschnitt (die blaue horizontale Linie - siehe den Bloomberg-Chart unten). Wenn der Kurs unter die 2-Standardabweichungen-Marke fällt, kommt es recht häufig zu einer Rückkehr zum 50-Tage-MA, und dies ist eher auf eine Kursumkehr als auf eine Konsolidierung zurückzuführen, die dazu führt, dass der MA aufholt.

Gold (XAUUSD) Chart

(Quelle: Bloomberg - Vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Performance).

Wir sind zwar noch nicht so weit, jedoch könnte ein weiterer Abschwung auf 1680/78 (die Tiefststände vom August 2021) das Niveau sein, auf welchem diese Bewegung ihr Ende findet. Eine Möglichkeit die man auf dem Schirm behalten könnte. Traden Sie die Möglichkeiten mit Pepperstone.