Ein wilder Tag an den Märkten - Liquidationen und hohe Volatilität
Dies kann zum Beispiel erreicht werden, indem Trader die Zeitrahmen verkleinern und vor allem die Strömungen und die Preisbewegung respektieren. Ein Beispiel: Der VIX ist auf 30 % gestiegen, nachdem er zuvor bei 39 % gelegen hatte, während der NAS100 VIX auf 44 % gestiegen. Obwohl wir auch hier einige Volatilitätsverkäufer gesehen haben liegt er aktuell bei 35 %.
Man hätte für den EU-Handel einen stärkeren Aufschwung bei den Risikopapieren erwarten können da viele Titel ein stark überverkauftes Bild abgeliefert haben. Aber wie immer beim Trading geht es um das Timing des Handelsflusses. In Asien machten die steigenden Futures Hoffnung doch dann konzentrierte sich der Markt auf eine weitere Abwärtsbewegung des RUB (russischer Rubel), was dazu führte, dass der EU Stoxx mit einem Minus von 4,1 % aus dem Handel ging. Die US-Futures fielen stark und unser US500-Index knackte die Oktobertiefs um 4270. An seinem Tiefpunkt verzeichnete der S&P 500 die schlechteste prozentuale Bewegung seit Juni 2020, wobei verschiedene Flow Desks weitere Liquidationen von Trend- und Momentum-Fonds meldeten.
Die Volumina waren massiv und lagen etwa 67 % über dem 30-Tage-Durchschnitt im S&P 500-Kassamarkt, während 3,6 Mio. gehandelte S&P 500-Futures verzeichnet werden konnten, was ebenfalls enorm ist. Dies spricht für eine solide Auflösung systematischer und gehebelter Positionierungen.
Rohöl, AUDJPY und Kryptowährungen folgten dicht dahinter so dass die Korrelationen gegen den Wert von 1 tendierten.
Zu Beginn des US-Bargeldhandels kam es zu einer Änderung der Handelsströme und die Käufer traten auf den Plan. Wir haben eine bemerkenswerte Verteidigung der Oktobertiefs des US500 und der US-Aktienmärkte im Allgemeinen gesehen. Und obwohl es düster aussah, schlossen der S&P 500, der NAS100 und der Russell 2000 im Tagesverlauf höher, wobei der Russell 2000 mit einem Plus von 2,3 % bei weitem herausragte. Kryptowährungen haben sich von ihren Tiefstständen deutlich nach oben bewegt und auch die Risiko-Währungspaare haben sich dem Trend angeschlossen.
Es stellt sich die Frage, ob die Algos gespürt haben, dass die Liquidation vorbei war und in einem stark überverkauften Markt Shorts gedeckt und aggressiv in den Handel mit Long-Positionen eingestiegen sind.
Das Intraday-Band des NAS100 ist ein beeindruckender Anblick - man nennt das einen V-förmigen Boden!
NAS Future intraday
(Quelle: Bloomberg)
Die Frage ist nun, ob sich diese Bewegung bis zu den zahlreichen Mega-Cap-Ergebnissen und der FOMC-Sitzung in dieser Woche fortsetzen wird oder ob es sich um einen Rücksetzer handelt. Mit einem VIX von 29 % ist klar, dass wir weiterhin große Bewegungen und wilde Umkehrungen erwarten können.
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