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EURUSD

5 razones principales para operar con trading algorítmico

Quasar Elizundia, CMT
Analista de mercados
May 23, 2022
El trading algorítmico cada día se vuelve más popular a medida que los traders descubren todos los beneficios de operar algorítmicamente y el cómo es fácil acceder a este modo de operativa de mercados.

En este breve artículo compartiremos las 5 razones principales sobre el por qué el trading algorítmico es una excelente manera de operar en los mercados.

Antes de que nos adentremos como tal a las razones del por qué el trading algorítmico es una metodología operacional bastante buena, es importante que hablemos un poco de lo que el trading algorítmico representa y como este es que este se lleva a cabo.

La definición de algoritmo es la siguiente: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Cuando aplicamos esta premisa en el ámbito del trading, básicamente es una serie de reglas que, de cumplirse en base a la operativa de mercados, el algoritmo establecerá una orden operacional deseada.

A modo de ejemplo, y manteniendo las cosas bastante sencillas, un algoritmo de trading puede lucir algo así: Si el precio del EUR/USD está por encima del promedio móvil de 200 periodos y el RSI no está por encima del nivel de 70, establecer una orden de compra. Desde un punto de vista de programación, esta serie de reglas podría lucir así: Si Cierre > PM 200 & RSI < 70: Enviar orden de compra.

Ahora que hemos introducido el punto de vista de programación, aquí hay que aclarar una perspectiva errónea en cuanto al trading algorítmico. Si bien operar algorítmicamente puede sonar algo lo cual únicamente es posible para aquellos gurús de programación y los cuales son altamente diestros con cuestiones tecnológicas, hoy en día existen un sinfín de estrategias ya programadas las cuales te pueden permitir operar en los mercados con algoritmos. Un gran ejemplo aquí es el mercado de MQL5 (MetaTrader), donde existen cientos de EAs ya programados y al fácil alcance del trader minorista.

Adicionalmente, con los más recientes avances tecnológicos, hoy también existen herramientas que permiten a los traders programar sus estrategias de manera fácil y sencilla en base a una descripción de cómo es que se está buscando operar en los mercados. Retomando el previo ejemplo presentado (Si el precio del EUR/USD está por encima del promedio móvil de 200 periodos y el RSI no está por encima del nivel de 70, establecer una orden de compra), al utilizar estas herramientas de programación estas toman dicho ejemplo y convierten nuestras palabras en una estrategia de trading programada para el lenguaje de programación que nosotros deseamos. Sitios web como Capitalise te permiten programar tus estrategias de trading de dicha manera. Aquí vale mencionar que Pepperstone les proporciona acceso a sus clientes a este tipo de herramientas*.

*Aplican términos y restricciones

Habiendo sentado ya las bases del trading algorítmico y de cómo pueden adentrarse a este mundo todo tipo de traders, vamos a proceder con las 5 razones más importantes detrás de este estilo de trading.

#1 Evitar emociones en el trading

Una de las principales razones por las cuales los traders terminan siendo no exitosos es por la difícil tarea de seguir una estrategia de trading definida y de manera disciplinada. Las emociones se entrometen en las decisiones de los traders los cuales tratan de salvar operaciones perdidas, tratan de reingresar en el mercado con la razón de que ellos están correctos en las dinámicas de mercado, la lista es amplia y todas estas decisiones son afectadas por las emociones de un trader.

Por ende, al operar de manera algorítmica, al establecer estas reglas de manera programada, las cuales en base a evidencias estadísticas ofrecen una ventaja en el mercado, evitamos que nuestras emociones se metan en el camino de lo que podría en su lugar ser una operativa exitosa.

#2 Poderosas herramientas de evaluación de estrategias

Al operar con robots de trading, esto nos permite, a través de las plataformas de trading, observar los posibles resultados y saber si es que la estrategia tiene un considerable potencial de éxito de trading.

Al implementar metodologías de backtesting, los traders obtienen una ventana la cual les permite conocer los posibles beneficios y riesgos a los cuales se exponen al operar de manera algorítmica. Esto, además, nos permite que podamos modificar y mejorar los parámetros bajo los cuales se encuentran operando nuestras estrategias de trading.

Obviamente aquí hay que abrir un punto el cual es de extrema importancia, y el cual va relacionado a la práctica de modificar extremadamente los parámetros tratando de buscar esa configuración perfecta la cual obtenga el mejor rendimiento con relación al riesgo (Overfitting). Esto es bastante peligroso, ya que, al ajustar extremadamente los parámetros a una operativa pasada, esto puede generar que dichas condiciones de mercado nunca se vuelvan a presentar y que el algoritmo simple y sencillamente presente operaciones no favorables. Aquí la tarea es buscar esa serie de parámetros los cuales son buenos, aunque no extremadamente ajustados a lo que sucedió el pasado y que nos impida operar de manera favorable de cara al futuro.

#3 Implementar estrategias de trading avanzadas

Cuando implementamos estrategias de trading discrecionales, aquí estamos limitados a lo que nuestra capacidad mental está disponible a implementar.

Por otro lado, cuando utilizamos algoritmos, podemos incorporar una serie de otros factores los cuales serían bastante difíciles de calcular o de monitorear todo a la vez con nuestro propio raciocinio. Supongamos que queremos implementar una estrategia de arbitraje la cual no solamente utiliza los precios de dos activos, sino que también incorpora correlaciones de una amplia gama de activos para saber cuáles han estado mostrando las mejores correlaciones, aunque recientemente han mostrado una discrepancia. Muy probablemente el hacer todos estos cálculos de manera manual o semimanual va a resultar bastante complicado, y para el momento en el que queremos llevar a cabo la operación, las condiciones para tomar beneficios ya son inexistentes. Por ende, ahí el beneficio del poder computacional es bastante útil. Lo que nosotros podemos calcular en 10 minutos, muy probablemente las computadoras de hoy en día lo pueden hacer en milisegundos.

Aquí el punto a tomar en consideración es: No porque la estrategia de trading sea más compleja esto va a generar que sea más exitosa. Una de las principales sugerencias que siempre se muestran en cuanto a este punto es mantener las estrategias relativamente sencillas.

#4 Más tiempo libre

Si bien el proceso de programar la estrategia, el backtesting, y la optimización va a tomar un tiempo considerable, una vez que esto se ha llevado a cabo, el operar de manera algorítmica va a requerir menos tiempo de tu parte en el día a día.

Obviamente esto no significa que nunca más vamos a tener que monitorear la operativa y que vamos a ser millonarios en un año, no, de hecho, hay que mantener siempre un sano monitoreo de la operativa para asegurarse que todo esté operando de manera saludable.

Esto, no obstante, va a requerir un menor tiempo a comparación de que si tuvieras que estar todo el día haciendo análisis para establecer las operaciones de manera manual.

La sugerencia aquí es, si bien hay que monitorear de manera diaria para asegurarse de que el software esté operando de manera positiva, en cuanto a evaluaciones y posibles optimizaciones futuras, una evaluación periódica de 6 meses es sugerible.

#5 Futuro del trading

Por último, al operar de manera algorítmica, estamos dando el paso siguiente a cómo es que la operativa de mercados se va a llevar a cabo en el futuro.

Para aquellos veteranos en los mercados, estos muy probablemente recordarán que, para establecer sus decisiones de inversión / trading, estos tenían ya sea que llamar a su bróker o asistir de manera presencial a su casa de bolsa de preferencia. Obviamente esto ha evolucionado y hoy en día tenemos acceso a todos los mercados desde nuestro ordenador desde la comodidad de nuestra casa a un solo clic de distancia.

El siguiente paso dentro de la evolución de los mercados y uno en el cual una gran cantidad de traders ya se encuentran tomando beneficios es operar en los mercados de manera automatizada.

Con relación a este punto, aquí obviamente hay que saber cuándo las condiciones de mercado permiten operar con algoritmos y cuando es idóneo estar fuera del mercado. No porque se esté operando de manera algorítmica esto indica que no haya riesgos y como traders algorítmicos ahora nuestra tarea es saber cuándo las condiciones de mercado son idóneas para este tipo de operativa.

Para más información sobre cómo puedes empezar en los mercados de manera algorítmica, siéntanse libres de ponerse en contacto conmigo a mi correo electrónico quasar.elizundia@pepperstone.com

Opera ya algorítmicamente con Pepperstone


Escrito por Quasar Elizundia

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