Consideraciones para Traders Automatizados y de EA al Operar en las Elecciones de EE. UU. 2024

Obviamente, no sabemos cómo serán esas condiciones, pero es justo suponer que, a medida que nos acerquemos a las elecciones, podríamos ver una reducción de la liquidez en los mercados, una expansión en los rangos de negociación diarios y un aumento en la volatilidad general del mercado.

Movimientos en el índice VIX y futuros del S&P 500 hacia las elecciones de EE. UU. de 2020.

No hay una guía única sobre cómo los sistemas de trading automatizados/EA (Asesor Experto) operan a través de las fluctuaciones en los precios, la volatilidad y las tendencias durante las elecciones; esto está determinado por los objetivos del sistema de trading, la estrategia que está ejecutando, el marco de tiempo en el que típicamente opera y los mercados en los que comercia.

Independientemente de las consideraciones, un backtesting robusto implica probar una estrategia sobre el conjunto de datos más extenso posible: cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será la diversidad y la variabilidad en las condiciones de mercado subyacentes que la prueba captura.

Algunos dirán que, debido a que las elecciones en EE. UU. ocurren con tan poca frecuencia, el tamaño de la muestra de elecciones estadounidenses dentro de un conjunto de datos no es estadísticamente significativo. A su vez, las elecciones en EE. UU. son un evento atípico que invalida el backtest al evaluar el rendimiento del sistema de trading/EA a lo largo del ciclo electoral.

Lo vería de manera diferente.

Dado que el papel del análisis técnico y de la acción del precio es encontrar patrones y comportamientos repetibles y ejecutar cuando vemos resultados y configuraciones de alta probabilidad, si tenemos una variedad suficientemente diversa de ciclos de mercado, tendencias y regímenes de volatilidad capturados en nuestro backtest, esencialmente deberíamos ver las elecciones en EE. UU. como solo otro período dentro de un conjunto de datos.

El trading automatizado se trata de reaccionar, no de profetizar.

En teoría, los traders automatizados/EA no deberían preocuparse ni verse influenciados por la causa subyacente del movimiento del mercado, sino enfocarse completamente en cómo el sistema se desempeña en el entorno de mercado y de trading subyacente. Si las elecciones anteriores han resultado en una volatilidad extrema y reversales violentos, acción de precios errática o condiciones de tendencia (altas o bajas), el sistema (EA) debería tener en cuenta eso y solo ejecutar operaciones que tengan una ventaja en las condiciones subyacentes que existan en ese momento.

La liquidez y la volatilidad impactan el entorno en el que operamos

Los traders automatizados también deben ser conscientes de que, a medida que nos acerquemos a las elecciones en EE. UU., no solo la volatilidad en los mercados puede cambiar, sino que también la liquidez en el libro de órdenes puede evolucionar. Esto puede provocar cambios en el diferencial entre oferta y demanda de un instrumento, resultando en un mayor costo de operación.

La reducción de la liquidez en los mercados puede resultar en movimientos exacerbados, donde las órdenes grandes pueden tener un impacto mayor en la acción del precio.

Sé dinámico ante la volatilidad

Muchos de los sistemas de trading automatizados más sofisticados tienen reglas que son dinámicas ante la volatilidad en el precio y el movimiento subyacente en el mercado en ese momento. Esto es prudente y recomendable, ya que el riesgo que asumimos en una posición (es decir, la distancia hasta el stop loss) debería alinearse con la volatilidad en el mercado, y el tamaño de la posición debería dictarse por el riesgo adicional asumido.

Por ejemplo, si el ATR (Rango Verdadero Promedio) de 2 días es más de 1.5 veces su ATR de 20 días, esto podría hacer que el sistema busque entrar en una nueva posición con un stop loss más amplio (desde la entrada). Posteriormente, el tamaño de la posición se reduciría en comparación con lo que podría ser típicamente en un régimen de menor volatilidad—eso, si es que el sistema decide tomar operaciones en este entorno.  

La automatización elimina la emoción y reacciona a la sabiduría colectiva del mercado

Otro factor que es fundamental para la mayoría de las estrategias automatizadas es la eliminación completa de las noticias como insumo. Mientras que los traders discrecionales probablemente se verán influenciados por la emoción que puede surgir de los cambios en las encuestas electorales y los mercados de predicción, y necesitarán considerar astutamente qué es señal y qué es ruido, los sistemas de trading automatizados reaccionan únicamente a los flujos agregados y los comportamientos que, en conjunto, impulsan el precio y son consecuencia de las noticias.

No hay una evaluación ni interpretación de cómo las noticias electorales deberían impactar los mercados. Lo que importa es el cambio en las condiciones del mercado en las que opera el sistema de trading.

Desactivar la estrategia en períodos de alta volatilidad

Hay traders que considerarán desactivar temporalmente su sistema de trading automatizado a medida que nos acerquemos a las elecciones de EE. UU. del 5 de noviembre. Esto es comprensible, ya que el flujo de noticias relacionadas con las elecciones será abrumador, y muchas de las opiniones que influyen pueden estar fuertemente sesgadas. La atracción emocional que puede invocar el ciclo de noticias puede ser muy poderosa y puede crear comportamientos irracionales, especialmente si comenzamos a ver una mayor volatilidad en los mercados.

Para una comprensión más detallada y una introducción sobre las elecciones en EE. UU., consulte nuestro introducción sobre las elecciones en EE. UU.

Los traders automatizados/EA que tienen plena confianza en su sistema y en la validez del backtest se abstendrán de tomar una perspectiva discrecional para desactivar o ajustar el sistema. Tendrán fe en que, si las condiciones cambian, el sistema solo tomará operaciones que sean activadas por las reglas establecidas.

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Construir sistemas de trading, ya sean totalmente automatizados (EA) o sistemáticos, y ejecutar estrategias que operan en la reversión a la media, el momentum, la tendencia, el scalping o estrategias de swing, puede ofrecer ventajas reales para quienes estén dispuestos a trabajar en ello y para aquellos que realicen un backtest sólido y riguroso sin sobreajuste ni sesgo.

En momentos de influencia emocional extrema, los sistemas de trading automatizados pueden mantener a los traders fuera del mercado cuando no hay condiciones ni configuraciones adecuadas, y solo ejecutarán operaciones cuando se presente una señal de alta probabilidad.

Una cosa es clara: las elecciones en EE. UU. tienen el potencial de generar volatilidad y aumentar las correlaciones entre los mercados, por lo que esto debe ser una consideración para los insumos en las reglas del sistema.

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