澳美气贯长虹击穿0.66 如何通过模型预测日内波动

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
May 27, 2020
澳元兑美元周二表现强势,突破0.60关口后一路势如破竹,盘中最高触及0.6675,自3月低点以来已强劲反弹了20%。

今日亚洲时段汇价徘徊在0.6654附近,高于看涨的5天EMA以及枢轴点。200天均线成为多头下一个需要攻克的目标。

澳元兑美元(AUDUSD)日线图

联想到澳洲基本面的情况,澳元的涨势出乎人们的意料。

  • 年初山火刚灭,新冠疫情接踵而至。随着经济活动按下暂停键。澳大利亚正面临30年来的首次经济衰退。澳洲联储预测今年上半年经济料萎缩10%,失业率可能飙升至10%。
  • 疫情全球大流行,澳洲的教育、旅游、农业等支柱产业遭到重创。
  • 而澳洲家庭债务和可支配收入比却超过200%,其潜在的风险加剧。
  • 澳洲既为五眼联盟成员,但经济上又高度依赖与中国的贸易往来。中美政治博弈和中澳贸易纷争限制了澳洲经济复苏的势头。
  • 惠誉将澳大利亚的评级展望下调至负面。澳大利亚目前已是唯一一个三家评级机构都将其AAA评级展望下调至负面的国家。

如何预测价格日内波动?

汇市变幻莫测。交易者除了追随市场趋势,还可以结合数理统计和指标分析等方法来提高预测的准确率。

对于日内交易一般我们可以结合以下三个方面来判断价格走势:5天EMA的方向、汇价是否高于5天EMA,汇价是否高于枢轴点。确定方向后,再通过隐含波动率计算出汇价的预期波动范围,以此为参考设置止盈止损点位。相较于常用的实际波动率指标(布林带或者ATR),来自于期权定价模型的隐含波动率反映的是对价格在未来波动的预期。

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本期话题:

  • 外汇和CFD交易的优势
  • 疫情下的黄金投资机遇与“秘笈”
  • 中美博弈将如何影响澳元走势

直播时间:

2020年6月2日(星期二) 7:00 pm - 8:00 pm (墨尔本时间)

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