Cosa Devono Considerare i Trader Automatizzati e con EA Quando Negoziano le Elezioni USA del 2024

Non sappiamo ovviamente come saranno queste condizioni, ma è lecito supporre che avvicinandoci all'elezione potremmo osservare una riduzione della liquidità nei mercati, un'espansione degli intervalli giornalieri di alti e bassi e un aumento della volatilità del mercato generale.

Movimenti nell'indice VIX e nei futures S&P500 durante le elezioni USA del 2020

Non esiste una guida universale su come i sistemi di trading automatizzati/EA (Expert Advisor) operano attraverso le fluttuazioni dei prezzi, la volatilità e le tendenze durante le elezioni – ciò dipende dagli obiettivi del sistema di trading, dalla strategia che il sistema esegue, dal periodo di tempo in cui opera normalmente e dai mercati in cui fa trading.

Indipendentemente dalle considerazioni, un robusto backtesting implica testare una strategia su un set di dati il più lungo possibile - maggiore è la dimensione del campione, maggiore è la diversità e la variabilità delle condizioni di mercato sottostanti catturate dal test.

Alcuni potrebbero sostenere che, poiché le elezioni USA si verificano così raramente, la dimensione del campione di elezioni USA all'interno di un set di dati non è statisticamente significativa. Di conseguenza, le elezioni USA sono un evento eccezionale che invalida il backtest quando si valuta la performance del sistema di trading/EA attraverso il ciclo elettorale.

Io lo vedrei in modo diverso.

Dato che il ruolo dell'analisi tecnica e del price action è trovare modelli e comportamenti ripetibili e agire quando vediamo risultati e configurazioni ad alta probabilità - se abbiamo una gamma abbastanza diversificata di cicli di mercato, tendenze e regimi di volatilità catturati nel nostro backtest, essenzialmente dovremmo considerare le elezioni USA come solo un altro periodo all'interno di un set di dati.

Il trading automatizzato riguarda la reazione, non la profezia

In teoria, i trader automatizzati/EA non dovrebbero preoccuparsi o essere influenzati dalla causa sottostante dei movimenti di mercato, ma concentrarsi completamente su come il sistema performa nel mercato e nell'ambiente di trading. Se le elezioni precedenti hanno portato a una volatilità estrema e a inversioni violente, a movimenti di prezzo irregolari o a condizioni di tendenza (in rialzo o in ribasso), il sistema (EA) dovrebbe tenerne conto ed eseguire solo operazioni che abbiano un vantaggio in base alle condizioni di mercato del momento.

La liquidità e la volatilità influenzano l'ambiente in cui operiamo

I trader automatizzati devono anche tenere presente che, avvicinandoci alle elezioni USA, non cambierà solo la volatilità dei mercati, ma anche la liquidità nel libro degli ordini potrebbe variare. Questo può comportare modifiche nel differenziale bid-offer di uno strumento e un aumento dei costi di trading.

Una liquidità ridotta nei mercati può portare a movimenti più accentuati, dove ordini di grande entità possono avere un impatto maggiore sull'azione del prezzo.

Essere dinamici rispetto alla volatilità

Molti dei sistemi di trading automatizzati più sofisticati hanno regole che si adattano dinamicamente alla volatilità dei prezzi e ai movimenti sottostanti del mercato in quel momento. Questo è prudente e consigliato, poiché il rischio che assumiamo in una posizione (ad esempio, la distanza dallo stop loss) dovrebbe essere in linea con la volatilità del mercato, con la dimensione della posizione determinata dal rischio aggiuntivo assunto.

Ad esempio, se l'ATR (Average True Range) a 2 giorni è più di 1,5 volte l'ATR a 20 giorni, il sistema potrebbe decidere di aprire una nuova posizione con uno stop loss più ampio (dall'entrata). Di conseguenza, la dimensione della posizione sarà ridotta rispetto a quella che sarebbe in un regime di volatilità più bassa – a condizione che il sistema decida di operare in un ambiente di alta volatilità.

L’automazione elimina le emozioni e reagisce alla saggezza collettiva del mercat

Un altro fattore fondamentale per la maggior parte delle strategie automatizzate è la completa eliminazione delle notizie come input. Mentre i trader discrezionali possono essere influenzati dalle emozioni scaturite dai cambiamenti nei sondaggi elettorali e nei mercati delle previsioni, e dovranno considerare attentamente cosa rappresenta un segnale e cosa è rumore, i sistemi di trading automatizzati reagiscono esclusivamente ai flussi aggregati e ai comportamenti che guidano collettivamente il prezzo e sono la conseguenza delle notizie.

Non viene effettuata alcuna valutazione o interpretazione dell’impatto delle notizie elettorali sui mercati. Ciò che conta è il cambiamento nelle condizioni di mercato in cui opera il sistema di trading.

Disattivare la strategia nei periodi di alta volatilità

Alcuni trader potrebbero prendere in considerazione l'opzione di disattivare temporaneamente il loro sistema di trading automatizzato avvicinandosi alle elezioni statunitensi del 5 novembre. Questa scelta è comprensibile, dato che il flusso di notizie sulle elezioni sarà travolgente e molte opinioni influenti potrebbero essere fortemente parziali. L’impatto emotivo del ciclo informativo può essere molto potente e portare a comportamenti irrazionali, soprattutto se iniziamo a vedere una maggiore volatilità sui mercati.

Per una comprensione più dettagliata e una guida introduttiva sulle elezioni USA, consulta la nostra guida alle elezioni statunitensi.

I trader automatizzati/EA che hanno piena fiducia nel loro sistema e nella validità del backtest eviteranno di adottare un punto di vista discrezionale per spegnere o modificare il sistema. Essi crederanno che, se le condizioni cambiano, il sistema prenderà solo le operazioni che sono attivate dalle regole prestabilite.

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Costruire sistemi di trading, sia completamente automatizzati (EA) che sistematici, e eseguire strategie basate su mean reversion, momentum, trend, scalping o swing trading può offrire reali vantaggi a chi è disposto a investire tempo e a chi effettua un backtest robusto e rigoroso senza adattamenti e bias.

Nei periodi di intensa influenza emotiva, i sistemi di trading automatizzati possono mantenere i trader fuori dal mercato quando le condizioni e le configurazioni non sono favorevoli e eseguire solo quando si presenta un segnale ad alta probabilità.

Una cosa è chiara: le elezioni statunitensi hanno il potenziale per aumentare la volatilità e sollevare le correlazioni tra i mercati, quindi questo deve essere considerato nei parametri delle regole del sistema

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