11 consejos para mejorar el rendimiento de tu Asesor Experto (EA)

Es un trabajo de trabajo duro y amor, pero la mayoría de las veces todo el trabajo duro termina en un EA que no está a la altura. Quizás funciona de manera inconsistente, o en el peor de los casos, no funciona en absoluto.

Pero no tires la toalla todavía. Con estos consejos, no solo podría convertir su EA no tan bueno en un ganador, sino que también podría mejorar el rendimiento de su EA rentable existente.

Empecemos.

01. Identificar las condiciones del mercado

La razón número uno por la que los EA no duran mucho es porque no se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado.

Construir un EA para que funcione en todas las condiciones es, si no es un juego de tontos, casi lo es. Es mucho más fácil construir un EA que funcione bien en algunas condiciones y luego encenderlo cuando esas condiciones están en juego.

¿Tendencia del mercado? Ejecute su EA diseñado para mercados en tendencia. ¿Las condiciones se vuelven agitadas? Encienda su EA de trading de rango.

En los mercados de divisas, tanto los rangos como las tendencias, tienden a existir por más tiempo de lo que piensa, así que use su discreción para aprovechar eso.

02. Ten un plan de salida

¿Sabe qué hacer cuando su EA de trading de rango se ve atrapado en una ruptura, o su EA de impulso es víctima de un pequeño apretón?

Tener un plan de salida cuando cambian las condiciones del mercado es tan importante como identificar las condiciones del mercado en primer lugar.

¡Y duplicar y esperar lo mejor no es un buen plan de salida!

Planifica previamente lo que harás en una situación adversa. ¿Debería reducir sus pérdidas por completo o reducir el tamaño de su operación? Tal vez podría protegerse con una opción o realizar una operación manual para compensar el riesgo.

03. Utilice EA no correlacionados

Eso nos lleva a nuestro siguiente punto.

Ejecute múltiples EA no correlacionados en diferentes pares de divisas, plazos y estrategias.

¿Tiene un EA que funciona a corto plazo? Ahora crea uno que funcione en gráficos diarios.

¿Tienes un EA que se ejecuta en las principales? ¿Qué tal diseñar un EA que funcione en pares de divisas exóticos?

¿Tienes un EA que es algorítmico? ¿Por qué no agregar una estrategia discrecional de trading de copia a su cartera?

Cuanto más pueda diversificar su cesta de EA, más sólida podría volverse su operativa. Idealmente, desea estar en una situación en la que un EA compense el rendimiento de otro para que tenga una curva de capital en constante crecimiento.

04. Asignar más fondos a EA de alto rendimiento y menos a EA de bajo rendimiento

Posiblemente, la pregunta más importante que debe hacerse como trader sistemático es "¿cuánto?"

La cantidad de fondos que asigne a un sistema determinará si alcanza sus objetivos. Si tiene un gran sistema y asigna la cantidad incorrecta de fondos, no le servirá de nada, sin importar la ventaja que tengan las reglas de entrada y salida.

Este error es muy común.

No todos los sistemas necesitan tener la misma asignación de fondos. Un sistema de mayor calidad puede tomar una mayor parte de su capital, y un sistema de menor calidad (que vale la pena operar) se le proporciona menos.

Este es el elemento discrecional del trading del sistema que puede tener un gran impacto en sus ganancias. Como administrador de sistemas, debe ser proactivo para tomar el control de su rendimiento y no dejarlo simplemente en manos de su código.

05. Opere menos cuando esté en una reducción

La quinta forma de mejorar su sistema es reducir el tamaño de sus operaciones cuando su EA está experimentando una reducción.

Sentarse en sus manos cuando su EA está perdiendo es una receta para el desastre. Conozca su EA y qué esperar de él, y cuando comience a pasar por un período de pérdida, reduzca su tamaño.

Claro, es posible que pierda algunas ganancias de vez en cuando si su EA se recupera más rápido de lo esperado, pero puede anotarlo simplemente como un costo de tener un plan de gestión de riesgos efectivo.

06. Reduzca los costos operando en una cuenta de margen bajo

Una de las formas más sencillas de mejorar el rendimiento es reducir los costos. Los spreads altos son dañinos de dos maneras. Una obvia y la otro no tanto.

Reducen sus ganancias. Cada fracción adicional de un pip que paga sale del bolsillo de su sistema

Tienes más operaciones perdedoras. Cuanto más amplio sea su margen, más operaciones perdedoras puede tener. Simple como eso. Entonces, si bien puede estar pagando una fracción de pip más, podría significar que perderá varios pips más si se detiene una operación.

Esta es también la razón por la que puede encontrar un spread bajo con una opción de comisión más adecuada para el trading de EA. Si el costo no está incluido en el margen, entonces el margen será menor, lo que significa que menos stop-loss serán activados.

07. Minimice su espacio de trabajo MT4

La ejecución es importante, ya que al final del día puede significar la diferencia entre una operación rentable y perdedora. Cuando se trata de los movimientos de mercado más rápidos, los milisegundos pueden marcar una gran diferencia en el precio que recibe.

Un truco poco conocido para mejorar la ejecución es reducir la cantidad de ventanas que tiene abiertas en su espacio de trabajo de MT4. En particular, cierre la ventana de observación del mercado y cualquier gráfico que no esté utilizando, ya que tienden a ser características de la plataforma que requieren muchos datos.

Durante períodos volátiles dentro del mercado de divisas, el volumen de los ticks de precios aumenta, lo que lleva a un aumento en la cantidad de datos que MT4 debe actualizar. Esto puede ralentizar la velocidad de procesamiento de su terminal y, por lo tanto, el tiempo que tarda su EA en enrutar las órdenes al mercado. Hacer los cambios anteriores reduce la plataforma a lo básico y agiliza el funcionamiento del sistema.

08. Disminuya la latencia con un VPS adecuadamente ubicado

Imagínese si su EA se estuviera ejecutando en la computadora que se encuentra justo al lado de la de su bróker, eliminando cualquier retraso en la ejecución de la orden.

Con un servidor privado virtual (VPS) ubicado en el mismo lugar, esto es exactamente lo que obtiene. Su EA está instalado en una computadora en el centro de datos del bróker, al que puede acceder a través de Internet.

Esto no solo elimina los retrasos, sino que también brinda una ventaja significativa en confiabilidad y redundancia en comparación con ejecutar su EA en su propia computadora.

09. Conoce tu MAE y MFE

Conocer su excursión máxima adversa (MAE) y su excursión máxima hacia positiva (MFE) le brinda una ventaja significativa cuando se trata de mejorar el rendimiento de su sistema.

Su MAE le dirá hasta qué punto las operaciones que realiza su sistema suelen entrar en territorio negativo antes de que se recuperen y se conviertan en ganancias. Esta es una gran ayuda para optimizar la colocación de stop-loss, lo que puede mejorar la relación riesgo/recompensa de las operaciones de su sistema.

Del mismo modo, el MFE le dirá hasta qué punto sus operaciones suelen generar ganancias antes de revertirse. Esto le permite optimizar el componente de toma de ganancias de su estrategia de trading.

La buena noticia es que servicios como www.fxblue.com le permiten ejecutar estos informes de forma gratuita, simplemente conectando su cuenta a su software de análisis.

10. Realice una prueba retrospectiva de su estrategia utilizando datos en tiempo real

Con demasiada frecuencia, los sistemas de trading que se ven bien en el papel no logran hacer el corte cuando se ponen en marcha.

A veces, esto se debe a un diseño deficiente del sistema, pero a menudo se debe a que los datos de precios con los que se probó la estrategia eran deficientes.

Asegúrese de probar la estrategia con los mismos datos con los que la va a operar. Por supuesto, el mismo problema ocurre cuando ejecuta su EA en una cuenta demo.

11. Utilice un algoritmo de tamaño de posición a escala

En lugar de centrarse en mejorar sus reglas de entrada, desvíe su atención al área más lucrativa del tamaño de la posición.

En particular, pruebe su estrategia ejecutando un modelo escalable que se suma a las operaciones ganadoras a medida que avanzan para usted. En su libro The Definitive Guide to Position Sizing, Market Wizard Van K. Tharp descubrió que esta era una de las formas más efectivas de mejorar el rendimiento de una estrategia.

Intente agregar algunas reglas de escalamiento a su EA y se sorprenderá del impacto que tiene.

Ahora es tu turno…

El uso de algunas o todas las técnicas descritas anteriormente puede hacer que el proceso de trading del sistema sea mucho menos estresante y mucho más divertido.

Al ser proactivo y administrar su "negocio comercial del sistema", proporcionará a sus EA una ventaja significativa. Así que no espere, hágase la siguiente pregunta: ¿Cuál de estas ideas puede implementar para mejorar el rendimiento de su EA?

Intente agregar algunas reglas de escalamiento a su EA y se sorprenderá del impacto que tiene