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11 dicas para melhorar o desempenho do seu Expert Advisor (EA)

Para muitos operadores do Forex, os EAs representam dezenas de horas gastas com a configuração cuidadosa de uma versão automatizada da sua própria estratégia de trading.

É um trabalho de amor e labuta. Porém, com mais frequência do que o esperado, todo esse trabalho acaba valendo a pena. Talvez o EA funcione de modo inconsistente. Na pior das hipóteses pode simplesmente não funcionar.

De qualquer forma, não chute o balde tão rapidamente. Com as dicas a seguir, você poderá não apenas transformar o seu EA incerto em um vencedor, como também poderá aprimorar o desempenho do seu EA que já traz lucros.

Então, vamos começar.

01. Identifique as condições de mercado

O principal motivo que leva os EAs a falharem no meio da corrida é que eles não se adaptam às condições de mercado que estão em variação.

Configurar um EA para funcionar em todas as condições não é um jogo inteligente. É muito mais simples configurar um EA que funciona bem em algumas condições e habilitá-lo apenas quando tais condições estiverem em cena.

O mercado é de tendência? Execute o seu EA que foi concebido para os mercados de tendência. As condições passaram a uma tendência inconstante? Execute o seu EA de trading em faixas.

Nos mercados de Forex, as tendências e as faixas perduram por mais tempo do que você pensa. Então, use seu julgamento para tirar proveito disso.

02. Tenha um plano de saída

Você sabe o que fazer quando o seu trading em faixa com um EA é pego em uma queda abrupta e inesperada? Ou quando o seu EA é vítima de um short squeeze?

Ter um plano de saída quando as condições de mercado mudam é tão essencial quanto identificar as próprias condições de mercado.

E dobrar o seu risco quando o preço variar contra você não é um bom plano de saída!

Planeje com antecedência o que você vai fazer em uma situação adversa. Você deve interromper suas perdas completamente ou reduzir o tamanho da operação? Talvez você possa cobri-la usando uma opção ou prefira conduzir uma operação manual para compensar o risco.

03. Use EAs não-relacionados

Isto nos leva ao nosso próximo argumento.

Execute múltiplos EAs não-relacionados em diferentes pares de moedas, períodos e estratégias.

  • Tem um EA que funciona no curto prazo? Agora configure um que funcione nos gráficos diários.
  • Tem um EA que funciona nas moedas principais? Que tal agora configurar um EA que funciona nos pares exóticos?
  • Tem um EA Algorítmico? Por que não adicionar uma estratégia copiada de outro operador à sua carteira?

Quanto mais você diversificar sua cesta de EAs, mais robusto o seu trading se tornará. Idealmente, você quer estar em uma situação na qual um EA compensa o desempenho do outro para que você tenha uma curva de capital em crescimento contínuo.

04. Destine mais recursos aos EAs que estão tendo um desempenho superior e menos àqueles com desempenhos inferiores.

Talvez a pergunta mais importante que um operador deva fazer a si mesmo é “quanto?”

O volume do investimento que você destina a um sistema é o que vai determinar se você vai atingir os seus objetivos. Não importa quanta vantagem as regras de entrada e saída tenham. Se você tiver um ótimo sistema mas destinar o volume errado de investimento, isso não será bom.

Esse erro é muito comum.

Nem todo sistema precisa ter a mesma alocação de recursos. Um sistema de qualidade superior pode receber uma boa parte do seu capital, enquanto um sistema de qualidade inferior (não é que ele seja ruim, ele só não é tão bom quanto o outro e é parte integrante da sua estratégia) deve receber menos.

Esse é o elemento discricionário do trading sistemático que pode ter um enorme impacto no seu retorno. Como um gestor de sistemas, você precisará ser pró-ativo no controle do seu desempenho e não deixar tudo para o seu código.

05. Opere menos quando estiver em situação de perda

A quinta maneira de melhorar o seu sistema é cortar o tamanho das suas operações quando o seus EAs estiverem passando por perdas.

Não fazer nada quando seu EA estiver perdendo é a receita para o desastre. Conheça o seu EA e o que você pode esperar dele. Quando ele começar a entrar em um período de perdas, corte seu tamanho.

Observe que você poderá perder algum lucro de vez em quando se o seu EA se recuperar mais rápido que o esperado, mas você deve entender isso como o custo de ter um plano de gestão de riscos.

06. Reduza seus custos operando em uma conta com spreads baixos

Uma das maneiras mais simples de melhorar o seu desempenho é reduzindo seus custos. Spreads altos são negativos por dois motivos. Um óbvio e o outro nem tanto.

  1. Eles reduzem os seus lucros. Cada fração extra de um pip que você paga sai do bolso do seu sistema
  2. Você terá mais operações com perdas. Quanto maior for o seu spread, maior será a frequência que você entrará em stop-out. É simples assim. Portanto, enquanto você acha que está pagando uma fração de um pip a mais, isso na verdade pode significar que você vai perder diversos pips a mais se a sua operação entrar em stop-out.

É por isso que você provavelmente vai achar uma que uma conta com spread baixo e com uma opção de pagamento de comissão é uma opção mais adequada ao trading com EAs. Se o custo não estiver incluído no spread, então o spread será menor e suas operações entrarão em stop-out com menos frequência.

07. Minimize a sua área de trabalho do MT4

A velocidade de execução é importante, pois, no final do dia, ela pode determinar a diferença entre uma operação com lucros ou perdas. No que diz respeito aos movimentos mais rápidos do mercado, até mesmo alguns milissegundos podem fazer uma grande diferença nos preços que você vai receber.

Um truque pouco conhecido para a otimização da sua velocidade de execução é a redução do número de janelas abertas em sua área de trabalho do MT4. Em especial, feche a janela do market watch e qualquer gráfico que você não esteja usando, pois essas funções pesam na plataforma e podem diminuir o seu processamento de dados

Em períodos voláteis do mercado de câmbio, o volume de ticks dos preços aumenta, levando a um aumento na quantidade de dados que o MT4 é obrigado a processar. Isso pode diminuir a velocidade de processamento do seu terminal e, consequentemente, o tempo que um EA leva para conduzir ordens ao mercado. As alterações propostas acima reduzem a plataforma às suas funções mais básicas e focam no funcionamento do sistema.

08. Diminua sua latência com um VPS co-localizado

Imagine se o seu EA pudesse rodar em um computador que fica bem ao lado dos computadores da sua corretora, cortando qualquer atraso na execução de uma ordem.

Com um servidor privado virtual co-localizado (VPS), isso é exatamente o que acontece. O seu EA estará instalado em um computador que faz parte do centro de dados da sua corretora, cujo acesso você obterá pela internet.

Isso não apenas elimina os atrasos, como também fornece um bônus significativo na confiabilidade e na redundância dos dados enviados e recebidos quando comparado com um EA que está sendo executado em seu próprio computador.

09. Conheça o seu MAE e o seu MFE

O conhecimento do seu MAE (Excursão Adversa Máxima) e do seu MFE (Excursão Favorável Máxima) resulta em vantagem significativa no que tange à otimização do desempenho do seu sistema.

O seu MAE vai dizer o quão longe as operações que o seu sistema conduz adentram em território negativo antes de se recuperarem e se tornarem lucráveis. Isso é uma grande ajuda para o posicionamento do seu ponto de stop-loss, que pode melhorar a razão risco/recompensa das operações do seu sistema.

De modo análogo, o MFE vai dizer quão longe as suas operações normalmente adentram um território lucrativo antes de sofrer uma reversão. Isso permite que você melhore o componente de take-profit da sua estratégia de trading.

Esse grande serviço é fornecido pela www.fxblue.com, que permite que você execute tais relatórios gratuitamente ao conectar a sua conta com o software de análise deles.

10. Teste a sua estratégia com dados reais e compatíveis

É muito frequente um sistema de trading que parece bom no papel falhar quando entra no ambiente real para o qual foi desenvolvido.

Por vezes, isso acontece porque o sistema foi mal concebido ou, mais frequentemente, porque os dados de preços utilizados nos testes do sistema eram ruins ou incompatíveis.

Certifique-se de testar a estratégia no mesmo ambiente de dados com o qual você vai realmente operar. É claro que isso também ocorre quando você executa o seu EA em uma conta demo.

11. Use um algoritmo de dimensionamento e escalonamento de posições

Ao invés de focar no aprimoramento das suas regras de entrada, desvie sua atenção para o dimensionamento das suas posições, um setor mais lucrativo.

Em particular, execute um modelo de escalonamento que adiciona recursos às operações vencedoras que estão em andamento. No livro The Definitive Guide to Position Sizing (O Guia Definitivo para o Dimensionamento de Posições), Van K. Tharp, o Mago dos Mercados, descobriu que esse é um dos métodos mais efetivos de aprimoramento do desempenho da sua estratégia.

Tente adicionar algumas regras de escalonamento aos seus EAs e você poderá ficar impressionado com o impacto em seus resultados.

Sua vez...

Agora é a sua vez.

A utilização de algumas ou de todas as técnicas definidas acima poderá tornar o processo do trading sistemático bem menos estressante e bem mais divertido.

Ao ser proativo e administrar o seu “negócio de trading sistemático”, você fornecerá aos seus EAs uma vantagem significativa. Portanto, não hesite e faça a seguinte pergunta a si mesmo: Qual destas ideias eu posso implementar para otimizar o desempenho dos meus EAs?

Tente adicionar algumas regras de escalonamento aos seus EAs e você poderá ficar impressionado com o impacto em seus resultados.

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